Bollinger bands garch

Volatilidade e Bandas de Bollinger É um conhecimento comum que Bandas de Bollinger (desvio padrão de preço adicionado a uma média móvel do preço) são um indicador para a volatilidade. Ampliando bandas 8211 maior volatilidade, espremendo bandas 8211 menor volatilidade. Um pouco de googling e você começa a idéia. Na minha opinião 8211 that8217s errado, a menos que, um usa uma definição torcida de volatilidade. Let8217s considerar dois cenários possíveis: Os preços sobem 1 por 10 dias em uma fileira. Os preços vão para cima 1, para baixo 1 para os mesmos 10 dias. Qual delas é mais volátil na sua opinião O que você acha que é a conclusão com base no indicador Bollinger Bands Olhando para a figura acima, it8217s claro que, de acordo com nosso indicador, a volatilidade é muito maior no primeiro cenário. A figura também revela a razão pela qual o desvio padrão é simplesmente as distâncias ao quadrado da média. No primeiro caso, os quadrados das grandes distâncias sobre o início eo fim do período adicionar um lote. Em geral, exatamente a conclusão oposta do que eu pensaria 8211 eu preferiria que meu indicador determinasse que a volatilidade é maior no segundo caso. Posso me contentar com a volatilidade sendo aproximadamente o mesmo. Mas um fator de seis é demasiado: bastante claro 8211 quando os preços don8217t ir muito longe da média (o segundo caso), as bandas contrato. A razão para esse comportamento é que a série de preços não é estacionária: não estou dizendo bandas Bollinger são inúteis. Eles poderiam ser usados ​​para determinar os preços de variação (contração nas bandas sem contração significativa nos retornos). Ou para definir alguns objetivos de lucro extremos (em tendências fortes as faixas de Bollinger se ampliam muito, assim, tomar lucros uma vez que uma banda de Bollinger ampliada é tocada faz sentido). Sim, eles são úteis, apenas não para a finalidade que são anunciados geralmente para. Comentários Nice post, é bom destacar que there8217s muitas maneiras que você pode definir volatilidade. Eu gosto de pensar nisso como quanto preço movido ao longo de um determinado período, e geralmente usam alto 8211 baixa, seja como é, ou em relação ao aberto. Dessa forma, captura períodos com grandes movimentos intraday. Fechar para fechar retorna pode perder dias de grande alcance, e imo se você usar pára os altos / baixos são mais importantes do que fecha. ATR é outra opção e pode ser útil, pois irá capturar lacunas. Eu raramente usá-lo, mas eu principalmente foco em FX, diferença de equidades muito mais. Em última análise, depende do que você está fazendo eo que você quer chamar volatilidade.